【FX581独家】盈利的本质及借助量化提升交易

【FX581独家】盈利的本质及借助量化提升交易

《【FX581独家】盈利的本质及借助量化提升交易》

让代码为我们“打工”

以外汇交易为例,据我观察目前国际上有盈利能力的中小账户中,大部分已经是EA化了(自动交易)或借助了量化工具,而国内目前对这块的仍是空白,大部分交易者还是停留在手动交易阶段,好比90年代大部分车子还是手动挡,这部分我们落后了主流最起码5-10年。

为什么我们要借助量化工具呢?因为交易中需要做大量的数据统计、分析以及交易执行等动作,那么这部分机器能够完美补充人力的不足,代码没有情绪没有贪婪与恐惧,只要条件达成那就是执行,而知行合一是一个交易者最难修炼的部分之一。在做交易的初期,经常因为执行力不足,导致重大账户损失。例如,随意更改止损止盈,该下单时没下,后面踏空了追进去被套牢导致心态崩盘,这些问题都是交易者最容易犯的,因为我们不是机器,会被行情波动带来的杂念所干扰。

手动交易的“命门”

1、交易执行难 — 我在刚接触交易的时候最容易犯的错误就是交易执行时犹豫导致踏空影响心态导然后衍生出的一系列非理性交易行为,最后导致爆仓。交易随意性、情绪化是很多手动交易者的命门,而自动交易完全规避了这个能导致账户致命的错误。

2、数据的分析/总结效率差 — 这个指标准不准?这个数据会推动行情吗?这个策略到底能不能盈利?50点止损够不够?统计这些信息如果不借助代码执行的话会非常占用人力,因为我们经常要测试历史几年或者十几年的数据来验证一个系统的可行性,然后再根据结果进行改进,调整,不断迭代才能找到一个适合的系统。单纯通过手动交易很难达到。

3、错失行情可能性高 — 外汇不同于股票,他是一个24小时的市场,我们在睡觉时往往是行情波动激烈的时候,如果你是波段交易者夜里出现的交易机会经常是质量很好的,早上一看昨天这么好的机会没抓住,感觉很可惜。那么如何解决这个问题呢,让代码为我们打工就不会错过休息时启动的行情。

交易本身是一个统计+验证+执行的工作,我们再根据统计出来的结果反复进行技术调整,最终会获得我们想要的结果。就算是手动交易者我都建议尝试借助量化工具提升交易系统的盈利能力,以下就是我早年自己的一个例子。

到底什么会影响交易系统的盈利?–一个自身的小故事

很早之前我还没有借助量化工具进行复盘或者交易,我只是通过人工观察盘面以及指标,然后进行记录,来判断一个交易系统的可行性。当时我想到了一个策略是根据3-4个指标+时间条件去构建的,但是由于人力的统计能力有限,对于这个系统我无法有客观的判断,后来就搁置没有去执行这个系统。直到有一天我朋友把这个策略做成一个EA,在我测试后仿佛打开了交易新世界。

这个系统的条件大致如下:

1、当日行情单边时在北京时间4点左右寻找反向做空机会,过了4点半放弃操作。

2、借助两个时间周期进行判断15+5min

3、借助指标,布林线+macd+kd

4、如果当日行情单边向上,找机会空,如果行情在特定时间阶段上触5分钟布林,并且这时15分钟macd是死叉,那么当5分钟kd形成死叉后做空,止盈10pips,止损30pips。

这是个小止盈,大止损的策略,那这种策略能不能盈利?答案是可以的但是需要建立在大量统计工作的前提下。

1:3的止盈/止损比例,需要75%以上的成功率就能开始盈利,通过测试英镑10年行情这个策略的胜率在85%左右,那么这是个可以盈利的系统。如果达不到75%以上怎么办,那就需要调整盈亏比,例如10点止盈+20点止损,那么这个系统你只需要66%的胜率就能盈利。

借助了量化工具,我才能对我的系统有全面、准确的统计,我想如果让我用人力的方式去做这些我可能很难完成,这将导致交易者无法对一个系统的盈利能力做准确的判断。

那么策略盈利的基石是什么呢?答案是数学理论!接下来我介绍一个公式,期望值公式,公式中四个要素的变动都会影响期望值的正负(交易系统的盈利与否)。

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EV的数值越大账户盈利能力越强!

根据我刚提到的的策略,我做了个期望值表格:

这个表格有4个变量,最后输出一个账户的盈利期望值(EV),如果数值是大于0就是可以盈利(数值越大盈利能力越强),小于零就是亏损,目前我调的是75%止盈概率,25%止损概率,10点止盈,30点止损,目前期望值是0.那么这个系统不赚不赔,接下来我们调整下数值看看。

那么我们把止盈调整为12个点,我们的期望值变绿了。系统开始盈利!

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或者我们把止损调小至25(其他不变),系统也开始盈利!

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表格里的四个数值任意一个改动最后都会对账户的盈利能力造成影响,有了这个认识之后,那么我们只需借助量化工具不断复盘、调试自己的策略,从而达到优化这四个数值的目的,最后就会打造出一个可盈利的交易系统。

本文中提到的系统策略10年英镑测试(无杠杆):

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本文中提到的系统策略10年欧元测试(无杠杆):

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再举一个抛硬币的例子巩固下这个知识点

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50%几率正反,每次正面给你10(止盈),反面扣除10(止损),那么最终你的结果是不赚不亏。

如果给抛到正面给你加1点呢?如下图,那么这个游戏你无限玩下去是会无限盈利的,这跟咱们做交易是一个道理,止损止盈,胜率这几个因素相结合得出一个基于数学理论的结果。

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所以我们要根据期望值调整交易系统

1、做好交易系统统计(他的胜率如何,止损止盈多少)

2、根据期望值公式调整参数(对止损止盈进行调整,或对胜率进行优化)

3、再次展开回测(不同品种,不同参数)

 

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